Deep Deep Deep Nightmare est un jeu de tir à deux joysticks, un véritable enfer de balles en 2D vu du ciel, avec des éléments de roguelite. Notre personnage entre dans un monde cauchemardesque après avoir mangé un gâteau sans la permission de sa mère. Les graphismes sont dans ce style de dessin animé qui rappelle The Binding of Isaac , avec une musique métal répétitive en arrière-plan pendant que vous tirez sur les monstres les plus divers et les plus créatifs. Le gameplay est simple et fluide, il y a trois mécanismes clés à retenir : le tir inévitable avec plusieurs armes, l'utilisation d'un sort qui peut être n'importe quoi, depuis un compagnon tirant sur les monstres avec nous jusqu'à un bouclier qui tourne autour de nous et blesse quiconque le touche, ou même une invulnérabilité temporaire, parmi quelques autres idées créatives. En parlant d'invulnérabilité, nous ne pouvons pas passer à côté du traditionnel jet qui vous rend invulnérable pendant que vous l'exécutez. Bien qu'il s'agisse d'une invulnérabilité totale, on ne peut pas enchaîner les jets indéfiniment, car il y a toujours un moment entre les jets où l'on devient vulnérable, et il suffit de s'arrêter au mauvais endroit pour perdre un point de vie.  Au fur et à mesure que nous tuons des monstres, nous accumulons de la monnaie que nous pouvons ensuite dépenser dans un hub où se trouvent les magasins, acquérir de nouvelles armes et sorts, ou même ajouter à notre collection purement cosmétique de chapeaux. Même si les prix sont plus élevés, vous ne pouvez pas juger chaque arme ou sort uniquement par sa valeur monétaire, car vous apprenez progressivement à jouer et il existe des combinaisons qui conviennent beaucoup mieux à votre style que d'autres, peu importe si une arme est plus forte ou plus faible.

Chaque arme possède des balles différentes, et vous devez collecter des munitions pour trois des quatre armes que vous pouvez équiper simultanément (l'une d'elles est beaucoup plus faible et possède des munitions infinies). Ces munitions tombent aléatoirement sur les monstres vaincus. Ce caractère aléatoire vous fait souvent manquer de munitions, et parfois en avoir en permanence. Un autre avantage ici est qu'entre chaque demi-niveau, il y a une intrigue qui peut donner un résultat positif ou négatif. Les points positifs sont essentiellement des munitions ou des points de vie, tandis que les points négatifs peuvent varier selon les pièges ou même le nombre d'ennemis. Les sorts peuvent être utilisés sans limitation, hormis le délai auquel ils sont soumis après avoir été utilisés, il est donc important de savoir quand ils sont vraiment utiles, afin de ne pas les gaspiller. À la fin de chaque niveau, vous trouverez un boss qui, bien que beaucoup plus difficile que les serviteurs précédents, possède des attaques standards facilement reconnaissables et mémorables qui vous permettent de le vaincre facilement. Ces boss rapportent bien plus d'argent une fois vaincus que n'importe quel autre monstre. Aucun run n'est gaspillé puisque vous conservez toute la monnaie que vous gagnez, donc même si quelque chose se passe mal, que vous n'avez pas de chance ou que vous avez simplement mal exécuté quelques mouvements et que vous êtes mort rapidement, vous ne perdez jamais tout. Comme dans Brotato , malgré un personnage aussi petit et un design aussi simple, un soin particulier a été apporté à la représentation des différentes expressions de notre personnage, un simple coup d'œil suffit à déceler la peur, l'horreur ou la surprise.